Prueba 2 Finanzas Internacionales(1)
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School
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Course
FIN 101
Subject
Biology
Date
Dec 19, 2024
Pages
1
Uploaded by JusticeParrot3813
Prueba 2 Finanzas InternacionalesNombres:1.El precio de un activo es $86 y la tasa de interés a un año es de 7%. (10 puntos c(u)a.Calcule el precio forward a 9 meses.b.Si el precio forward es de 80 ¿existen oportunidades de arbitraje? De ser asi,señales los pases a realizarlo.2.Si la tasa de interés a un año para letras del tesoro suizo es 5% y la de las letras deltesoro americano es 8%, mientras que la tasa de cambio spot es 1,16 FS/USD. (10puntos c/u)a.¿Cuál es la tasa spot esperada en un año? b.Si cambios en las expectativas llevan la tasa spot a 1,39 FS/USD, ¿quédebería pasar con la tasa de interés del Franco Suizo?3.Calcule cual debería ser el precio forward o los forwards points para un contratoCLP/USD a ocho meses. Considere un valor spot del tipo de cambio de $658USD/CLP. Asuma que las tasas de interés de mercado monetario de un año en Chilees 1.75 % y la de EE.UU. asciende a 1.25 %. (10 puntos)4.Usted ha contratado el 28/05/2018 una posición larga en 10 contratos sobre cobre.Cada contrato es de 10.000 libras. El margen inicial se establece en USD $ 50.000 yel de mantención en USD $42.000. En el Cuadro 1 se encuentran los preciosobservados para los siguientes días de la libra de cobre: (5 puntos c/u) Cuadro 1: Precios observados de la libra de cobreFechaPrecio29-052,7230-052,7031-052,5501-062,8704-063,12a.¿Cuál es el saldo de la cuenta final del periodo?b.¿Cuándo se genera la reposición del margen?
